Z Score Trading System

Usando a pontuação Z para determinar o tamanho do comércio e impulsionar o desempenho Suponha que temos um método de negociação que nos dá grande confiança, produz resultados satisfatórios durante um longo período de tempo e que refinado por um longo período De estudo e experimentação. Estamos cientes dos riscos de alta alavancagem, e não jogar por entrar comércios que não satisfazem plenamente nossas necessidades. Estamos satisfeitos com nossos resultados, mas ainda não temos certeza sobre quanto devemos arriscar. O que podemos fazer para resolver este problema O que faz uma série de vitórias ou perdas significa Um dos principais problemas com qualquer método de negociação é o comprimento ea freqüência de estrias de vitórias ou perdas. Uma sequência de vitórias é um período durante o qual ganhos consecutivos são registrados em uma conta, e uma sequência de perdas é o oposto. Que tipo de rolamento estas séries de vitórias e perdas têm para tamanhos comerciais? Obviamente, se um estilo gera vitórias e perdas em estrias, os resultados não são independentes uns dos outros. Um comércio rentável está sugerindo a probabilidade de que haverá mais ganhos no caso de o comerciante aumenta o tamanho da sua posição. Inversamente, se uma perda nos adverte que será seguida por mais perdas, e nós devemos rejeitar nossa aproximação original e procurar nossa riqueza em outras ocasiões. Em outras palavras, cabeças em um flip nos diz que seguindo lance de moedas nos trará mais cabeças, e caudas levará a mais caudas em testes subseqüentes. Este conhecimento pode nos permitir aumentar o tamanho de nossa posição com confiança razoável, ou para eliminá-lo em caso de perda. O z-score Z-score é a ferramenta matemática usada para calcular a capacidade de um sistema de negociação para gerar vitórias e perdas em estrias. A fórmula simples nos permite testar nosso desempenho e verificar se as estrias geradas apresentam um padrão aleatório ou não. Se o padrão for aleatório, ou em um nível de confiança não significativo, nossos resultados são independentes um do outro, e não há nenhum ponto em tentar escalar, ou construir uma posição em negócios sucessivos. Por outro lado, se nossa estratégia é propensa a gerar estrias de forma não aleatória, podemos usar esse conhecimento para maximizar nossos lucros. A fórmula do z-score é N - número total de negócios em uma série (por exemplo, em uma seqüência de (--------) temos 15 comércios (), eo N é 15) R - Número total de séries de negócios rentáveis ​​e perdedores (se tivermos uma corrida para o nosso método, e temos uma seqüência de (--------), existem cinco séries S1 (), S2 (---) , S3 (), S4 (----), S5 () Então R é 5) W - número total de negócios rentáveis ​​na série L - número total de negócios perdidos na série. Uma série é simplesmente uma série ininterrupta de vitórias ou derrotas. Por exemplo, () é uma série, como é (---), mas (-) não é. Então, tudo o que precisamos fazer para entender se nossa estratégia nos permite repetir nossos lucros ou perdas de forma não aleatória é verificar sua pontuação z e compará-la com uma série de números que nós iremos Chamar o nível de confiança. O nível de confiança é simplesmente o equivalente de distribuição normal da pontuação z que recebemos de nossos testes. Se isso soa complicado, tudo o que o comerciante precisa saber é que para ser considerado adequado para a maximização do lucro em métodos de gestão de dinheiro nosso teste deve produzir resultados que são superiores a 1,96 ou inferior a -1,96 (correspondente ao percentil 95 do normal distribuição). Vamos calcular a pontuação z para a seqüência acima de trades (--------). Verificamos o resultado na tabela acima e vemos que 1,64 corresponde a um nível de confiança de 90%. Isso significa que nossos resultados, embora bons, não são ideais em termos estatísticos, e devemos ser cautelosos na aplicação de estratégias de gestão de dinheiro para maximizar nossos lucros. Um exemplo com um bom z-score. Abaixo, examinamos o caso de uma boa pontuação z, e como ela se compara com um método comum. Z-score ação stretegists Mudança no total Estratégicos não z-score Mudança de conta no total Buy, high z-score sugere uma seqüência de ganhos Comprar, z-score diz que nossas perdas se seguirão, saída Comprar, cortar perdas, , Z-pontuação alta sugere uma seqüência de ganhos Venda, z-score diz que nossas perdas se seguirão, Exit Neste exemplo, examinamos os retornos hipotéticos de dois comerciantes diferentes, um dos quais emprega uma estratégia z-score, enquanto o Outros usos um método de escalonamento simples. Suponhamos também que a seqüência de negociações faça parte de uma amostra maior que tenha uma boa pontuação z. O (, ou -) simplificar o tipo de comércio que iria retornar um lucro nesse período. Por exemplo, se o comerciante dá uma ordem de compra, eo comércio é um, ou se a ordem é uma venda, eo comércio é um (-) o comerciante terá um lucro. Se o comerciante dá uma ordem de venda, eo comércio é, o resultado será uma perda. Como vemos, o comerciante z-score tem maior confiança no acompanhamento de seus negócios, porque ele espera que eles concatenar perdas e ganhos. Se ele vê uma seqüência de três ganhos, ele está confiante de que ele pode continuar apostando na mesma direção e esperar um lucro, e da mesma forma, ao ver perdas consecutivas hes capaz de inverter a direção ou sair. O comerciante que não usa o z-score não é capaz de decidir a direção de suas apostas com confiança, e ele tem dificuldade em determinar quando escalar ou parar. No nosso exemplo, o comerciante z-pontuação é capaz de ganhar o dobro do que o seu concorrente ganha devido simplesmente ao fato de que ele pode construir seus negócios com confiança. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Encontrar um Corretora Site Secções Top Brokers OptiLab Parceiros AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de câmbio sobre margem carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços. O desempenho passado não é nenhuma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nossa declaração de exoneração de responsabilidade legal. Cópia 2017 OptiLab Partners AB. Todos os Direitos Reservados. Estou tentando encontrar a correlação entre vitórias e perdas aplicando Z-Pontuação de acordo com a fórmula anexada abaixo. Eu colocá-los em uma matriz, atribuindo 1 a vitórias e -1s para perdedores. Estou tentando determinar se os vencedores seguem vencedores ou perdedores seguem perdedores. O que eu quero perguntar é antes de aplicar o Z-Score para isto devo remover as não-raias desta matriz (Quando eu incluir não-streaks eu acho Z-Score -125 que não é um número lógico) A fórmula do z-score é Sua fonte não é particularmente clara sobre por que o que eles estão fazendo é um Z-score. Para dar algum plano de fundo, o que eles estão fazendo é calcular fração onde R é o número de execuções ea média eo desvio padrão são do número de execuções. É realmente mais de uma estatística de teste do que um Z-score per se. O denominador na sua fórmula é na verdade o mesmo desvio padrão que é usado no teste de Wald-Wolfowitz, mas dividido por N (que cancela para fora da média). Enquanto eu obter um resultado ligeiramente diferente se eu calcular o Z-score exclusivamente usando os valores de Wald-Wolfowitz para a média de corridas, é conceitualmente a mesma coisa. Então, de volta à sua pergunta, você está perguntando se você deve remover as raias de sua matriz antes de calcular o valor. Gostaria de enfatizar que você não deveria. O ponto do teste de corridas é testar o número de execuções. Se você remover tudo o que não é uma execução, sua estatística de teste não é mais válida. Se você não está recebendo números sensíveis, pode haver um problema com o cálculo em algum lugar. Eu estava ficando números perfeitamente sensíveis quando eu estava testando isso. O benefício da abordagem original é que é muito fácil de calcular. Existem algumas outras opções que podem ser um pouco mais sofisticadas e podem fornecer algumas informações interessantes. Por exemplo, você poderia ajustar um Hidden Markov Model (HMM) que tenta estimar a probabilidade de uma vitória dada se o período anterior foi uma vitória ou não. Respondido maio 18 15 em 15: 12How seu calculado O Z-Pontuação (chamado às vezes a contagem padrão) é um cálculo estatístico. N O número total de negócios na seqüência. R O número total de execuções na seqüência. X 2WL W O número total de negócios vencedores na seqüência. L O número total de negócios perdidos na seqüência. O que significa A pontuação Z é o resultado do teste de corridas e vai nos dizer se o nosso sistema tem mais (ou menos) estrias de vitórias consecutivas e perdas do que uma distribuição aleatória. A pontuação Z nos mostra quantos desvios-padrão estamos longe da média de uma distribuição. O que estamos tentando responder é quantas estrias de vitórias (perdas) podemos esperar de um determinado sistema São as estrias de vitórias do sistema que estamos testando em linha com o que poderíamos esperar Se não, existe uma alta o suficiente Limite de confiança que podemos assumir que existe dependência entre É o resultado de um comércio dependente do resultado de comércios anteriores A pontuação Z só leva em conta a dependência do ponto de vista de se o último comércio foi um vencedor ou um perdedor. Não leva em consideração o tamanho de cada vencedor ou perdedor. Para isso usamos a Correlação Serial. Como podemos lucrar com ele A pontuação Z diz ao comerciante a tendência de um sistema para ganhar ou perder em traços. As faixas são definidas pelos tempos em que um sistema muda entre trocas perdedoras ou vencedoras. A pontuação Z é calculada comparando o número de estrias que existem em um conjunto de comércios com o número de estrias que poderia ser esperado aleatoriamente. Podemos então transformar esse número em outro valor chamado de nível de confiança que nos dá uma boa idéia da relação entre ganhos e perdas. Utilize esta tabela para traduzir a pontuação Z absoluta para o nível de confiança: Um nível de confiança de 95 ou acima é necessário para explorar (para lucro extra) a aparente não-aleatoriedade de estrias em um sistema baseado nesta tabela estavam procurando por pontuações Z Acima de 1,96 e abaixo de -1,96. Uma pontuação Z negativa significa que há menos estrias no sistema comercial do que seria esperado estatisticamente. Isso significa que os negócios vencedores tendem a seguir os comércios vencedores e que os comércios perdedores tendem a seguir perdedores. Uma pontuação Z positiva significa que há mais estrias no sistema comercial do que seria de esperar. Isso significa que os vencedores tendem a seguir os perdedores e vice-versa. Se você descobrir que o sistema que você tem testado de volta ou o sistema que você está negociando atualmente tem uma pontuação Z razoável, então é possível explorar o sistema de lucro extra usando técnicas de gestão de dinheiro. Leitura adicional Se este assunto o interessa, então podemos recomendar que você leia mais sobre isso em The Mathematics of Money Management: Técnicas de Análise de Risco para Traders por Ralph Vince. Um número de suas idéias foram usadas no sistema de teste de volta que nós desenvolvemos. Você tem uma definição de negociação ou investimento para o nosso dicionário Clique no link Criar Definição para adicionar sua própria definição. Você ganhará 150 pontos de reputação de bônus por cada definição aceita. Esta definição está errada Deixe-nos saber postando no fórum e vamos corrigi-lo.